примеры реально управляемых портфелей:
2010г. активы 200 000 руб, годовая доходность 28,12% (Сбер, Сбер-П, Газ, Росн)
2010г. активы 10 млн. руб. годовая доходность 42%
2009г. активы 10 млн годовая доходность 71,37% ( Сбер, Сбер-П, ГМК, ЛУК, ГАЗ )
2010г.
активы 100 000$ годовая доходность 72,46% (американские фьючерсы CC,NG,SB,ZC,ZL,ZM);
37
месяцев (3года) активы 250 000-1 200 000$ годовая доходность 36,8%,
(американские фьючерсы);
все результаты подтверждены отчетами брокера в бумажном и электронном виде (trade records).
Некоторые результаты расчетов для америки:
Портфель на 100 000 USD FUT (CME CBOT ICE), модуль риска 2 (на свои деньги+ одно
плечо, по номиналу), 7 роботов, затраты
на круг 0.2%, комиссия 8$ на круг на контракт, длинные-короткие
Портфель на 1 000 000 USD FUT (CME CBOT ICE), модуль риска 1 (на
свои деньги, по номиналу), 26 роботов, 13 фьючерсов затраты
на круг 0.1%, комиссия 8$ на круг на контракт, длинные-короткие
Портфель на 1 000 000 USD FUT (CME CBOT ICE), модуль риска 2 (на
свои деньги+ одно плечо, по номиналу), 26 роботов, 13 фьючерсов затраты
на круг 0.1%, комиссия 8$ на круг на контракт, длинные-короткие
Портфель на 1 000 000 USD FUT (CME CBOT ICE),
модуль риска 3 (на
свои деньги+ два плеча, по номиналу), 26 роботов, 13 фьючерсов затраты
на круг 0.1%, комиссия 8$ на круг на контракт, длинные-короткие |
|