Применение
такого универсального метода построения инвестиционного портфеля как
Alextrend ставит клиента перед трудным выбором среди всего многообразия
портфелей. Чтобы облегчить эту задачу, разработана методика типизации
клиента, которая позволяет быстро, точно и максимально эффективно
подобрать нужный портфель под широкий спектр инвестиционных запросов. Все инвесторы хотят в основном достижения 2 целей, получения прибыли и минимизации убытка. Однако для каждого конкретного инвестора понимание этих задач может лежать в очень... очень широких границах. Задача управляющего активами состоит в том чтобы понять запросы инвестора и предложить соответствующий этим запросам инвестиционный продукт с соответствующими инвестору параметрами инвестиционной кривой доходности. Начнем с первого шага, с определения инвестиционного портрета инвестора. Для определения инвестиционного портрета инвестора, необходимо совершить 3 шага и определить: 1. Сумму. 2. Качественное отношение инвестора к риску. 3. Количественное отношение инвестора к риску. 1. Для розничных клиентов предлагается разбиение по суммам на 15 групп от 100 000 руб до 10 000 000 руб. при активах более 5 000 000 руб. возможно построение индивидуальных портфелей. 2. Качественное отношение инвестора к риску. Каждый клиент должен на интуитивном уровне осознавать свое отношение к риску доходности и выбрать себе один из критериев по шкале 0-5: 0 - максимизация прибыли 1 - рискованный инвестор 2 - разумный инвестор 3 - осторожный инвестор 4 - низко рискованный инвестор 5 - инвестор избегающий риска 3. Количественное отношение инвестора к риску. Надо выбрать уровень максимальной просадки кривой доходности в %. Обычно этот параметр называют draw_down% или иначе это те деньги которые вы готовы потерять инвестируя в фондовый рынок. Draw_down% это мера риска, а риск и доходность тесно связаны. Чем выше риск, тем выше доходность, чем ниже риск, тем ниже доходность. Несмотря на высокую гибкость предлагаемых систем алгоритмической торговли, у них есть разумные пределы, определяемые сущностью фондовых рынков, как высоко рискованных инвестиций. Эффективная зона для алгоритмических систем alextrend это draw_down% от 10% до 25%. |