Переход ММВБ на новое время торговли.

 В связи с изменением ММВБ времени торговли и переносе начала торговой сесии с 10-30 на 10 часов возможны следующие действия.

 

1. Можно ничего не делать и роботы будут просто игнорировать первые 30 минут торговли.
2. Можно изменить время начала сессии. Для этого:

2.1.  В папке с роботами есть директория  /data/ заходим в нее.

2.2.  Находим файл all_data.aaa

2.3.  Открываем его любым текстовым редактором (блокнотом).

2.4.  Находим время начала сессии 10:30:00, исправляем его на 10:00:00.

 

Однако в случае исправления, роботы начнут не совсем корректно расчитываться. Для того чтобы избежать этого, необходимо перейти на новую версию программы 133 или выше и выбрать новых роботов или конвертировать старых роботов в новые.

Новая версия программы 132_7. Введен контроль сделок, сохраняемый лог сообщений программы, сохранение всех фактических заявок и сделок, отчеты по расчетным сделкам, сделкам переданным на исполнение и фактическим сделкам. Новая методика формирования портфелей, новая таблица портфелей, 8 торговых инструментов, 52 временых масштаба оптимизации, добавлен новый критерий оптимизации ( лучший результат по 20% окрестности ), добавлена новая форма управления для интегральной работы с портфелем (ручного распределения и снятия бумаг с  группы стратегий по инструменту). Введена возможность обрезать историю для ускорения работы и сокращения размера файлов. 

Брокер КИТ Финанс с 1 июля по 30 сентября 2011 г. проводит Конкурс «Самый активный инвестор».

 Для участия в Конкурсе Вы можете предоставить заполненное Заявление не позднее 30 июня 2011 г. через наш сайт либо по E-mail: clients@brokerkf.ru.

 Увеличивайте обороты на фондовом и/или срочном рынке и станьте счастливым обладателем планшетного компьютера Apple iPad, победив в одной из 6 номинаций.

 Номинации для клиентов, работающих на тарифе «Активный»:

«Лучшая активность на фондовом рынке»

«Лучшая активность на срочном рынке»

 Номинации для клиентов тарифов «Базовый» и «Интенсивный»:

«Лучшая динамика на фондовом рынке»

«Лучшая динамика на срочном рынке»

 Номинации для клиентов – роботеров:

«Лучший робот на фондовом рынке»

«Лучший робот на срочном рынке»

 С Условиями конкурса вы можете ознакомиться здесь.

В связи с переходом на новый размер лотов и новой стоимостью тиков на ММВБ, пересчитаны все портфели.
Из-за ограниченного времени удалось посчитать только 3 критерия (3-5) и только за 5 лет. Портфели выложены на сайт.
В ближайшее время будет проведены уточняющие расчеты. Однако я настойчиво рекомендую заменить все действующие портфели на новые, поскольку ошибки дискретизации из-за переоценки лотов в 10-100 раз могут существенно искажать результаты по старым портфелям. 

В связи с переходом на новый размер лотов и новой стоимостью тиков на ММВБ, подготовлен новый релиз программы 117.
В программе учтены все новые фишки ММВБ.

Вчера 1 марта ММВБ ввело новый размер лотов и изменило стоимость тиков рядя бумаг.
Ощущение абсолютно мерзкое. Сначала ММВБ анонсировало изменение размера лотов, но забыло сказать про изменение стоимости тиков. Опубликовало целый список размера лотов, А ПОТОМ НЕИЗВЕСТНО КОГДА, взяло и немного подкорректировало его, например сначала был размер лота по СберП 10 бумаг, а стало 100. И так это тихо заменило файлик, без лишнего шума....
Ясно одно:
1. Мелкие игроки больше ММВБ не нужны.
2. Размер комиссии теперь заранее не известен и он может превышать 0.01%.
3. Мнение простых участников рынка ММВБ не интересует.
Очень некрасиво все это смотрелось.....
А как чудно повели при этом себя брокеры.... мы Вам ссылочку кинули господа на анонс ММВБ и у нас чистые руки....
Такая отличная психологическая игра "Чук и Гек".

    Вот и началось подведение итогов за 2010 год на Российском рынке. Самый большой счет которым управляли мои роботы в 2010 году, к концу года перевалил за 13 млн., общая прибыль более 4 млн. руб. при доходности в 42% и просадке 22%. Подробно можно посмотреть здесь. Год выдался вялый, рынок почти весь год был в широком боковике. Самый неудачный сценарий для моих трендовых роботов, высокая волатильность и почти полное отсутствие тренда. Порадовал только 4 квартал. Но несмотря на это, все счета в плюсе. Россия в 2010г. смотрелась не очень хорошо по сравнению с другими странами БРИК. В то время как Бразилия, законодательно ограничивала приток капитала на свой рынок, РФ нас расстраивает нетто оттоком капитала по итогам года. Будем надеяться что п/е Газпрома на уровне 4 скорее привлечет западных инвесторов в 2011 году, чем испугает.
    По итогам 2010 г. роботы показали устойчивость и эффективность, даже при неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Освоена интрадей торговля на америке. Расширился круг клиентов и партнеров. Появился и развивается сайт www.alextrend.com. Существенно модернизирован программный комплекс. Появилась мульти клиентская версия. Появилась версия расчетного ядра длл для системной интеграции с интернет решениями. Сделано ритейловое решение, и сформировано более 2000 готовых портфелей для широкого круга клиентов.
    2011 год обещает быть насыщенным и интересным. Надеюсь порадовать наших клиентов новыми прибылями, а партнеров новым интересными программными решениями.
    

Поздравляем всех с Новым Годом и Рождеством !

Желаем Вам счастья, удачи и благополучия в Новом году!

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Believe in the Christmas magic and have a truly heartfelt festive season with your loved ones.

It is a great pleasure for us to work with you and we are looking forward to further cooperation.

Вышел новый (версия 115.1) релиз мультиклиентской программы. Что нового:
1. Новый формат хранения данных портфелей, оптимизированный для ускорения загрузки. Старые версии портфелей (*.ful) переводятся в новый формат (*.fum)  с использованием специальной программы ( transformer ).
2. Добавлены новые торговые стратегии.
3. Введен импорт таблицы лимитов по бумагам из Квика, для контроля соответствия позиции роботов и квика.
4. Введен новый формат хранения и обработки информации внутри роботов, позволяющий поддерживать в одной программе несколько сотен портфелей.
5. Разработан алгоритм типизации клиента и сформированы матрицы стандартных портфелей для типизированного клиента, при заказе портфеля указывайте его номер в таблице (идет второй строкой на странице подробных характеристик портфеля).

Ждем Ваших замечаний и пожеланий.
Удачного перехода на новый релиз.

В связи с приближением нового года и двухнедельного релакса, закрыты все позиции по американским фьючерсам. Результаты интрадей торговли на 100 000 $ счету следующие. За 86 дней торговли получена прибыль чуть больше 17 000 $, годовая доходность 72,46% (американские фьючерсы CC,NG,SB,ZC,ZL,ZM), при максимальной просадке не превысившей 3 000$. Результаты отличные, в следующем году сумма выделенная на интрадей торговлю американскими комодами будет удвоена. Освоен API интерфейс IB.