Вводный вебинар "кванты"

Отправлено 10 нояб. 2018 г., 01:20 пользователем Alexander Ponomarev   [ обновлено 10 нояб. 2018 г., 01:33 ]

В рамках проекта "Кванты", в сотрудничестве с ООО КИТ финанс брокер, состоялся вводный вебинар 

Новый проект обучения алгоритмической торговле

Отправлено 10 нояб. 2018 г., 01:15 пользователем Alexander Ponomarev   [ обновлено 10 нояб. 2018 г., 01:42 ]

Решил открыть новый проект обучения алгоритмической торговле в сотрудничестве с КИТ Финанс брокер.

Методика учета корпоративных событий

Отправлено 2 апр. 2014 г., 07:26 пользователем Alexander Ponomarev

Приведена методика учета корпоративных событий  Bloomberg и Thomson Reuters.
  1.   Bloomberg Adjustments Factors – document 2033471
  2. Thomson Reuters Indices, Corporate Actions Methodology, February 2013

Я покинул "Балтинвест УК"

Отправлено 2 апр. 2014 г., 05:23 пользователем Alexander Ponomarev

С сентября 2013 г. я больше не работаю в "Балтинвест УК".

Корпоративные события на USA

Отправлено 2 апр. 2014 г., 05:20 пользователем Alexander Ponomarev

AdjustmentFactor:

Ticker, SecurityId, UpdateDateTime, SequenceNumber, AdjustmentDate, AdjustmentFactor, OperatorType, Flag

This bulk data field returns a list of all splits, rights, spinoffs, etc. adjustment factors used to adjust fundamental per share data and fundamental share data.  The field returns data in 4 unlabeled columns:

Operator Type for Pricing details (0=Return of Capital, 1=divide, 2=multiply, 3=add, 4=subtract). Volume details will use the opposite operator. For Example, if Column 3 returns 1, then divide for pricing and multiply for shares.

CorpAction

SecurityId, UpdateDateTime, SequenceNumber, DeclaredDate, ExDate, RecordDate, PayDate, AdjustedAmount, Frequency, DividendType, UnAdjustedAmount

 

Мое выступление на http://smart-lab.ru/

Отправлено 25 мар. 2012 г., 22:48 пользователем Alexander Ponomarev   [ обновлено 25 мар. 2012 г., 22:52 ]

моя презентация на выступление  http://smart-lab.ru/
Тимофей Мартынов, молоток, хороший организатор
спасибо КИТ-финанс, предоставившему свои ресурсы для этого мероприятия

Фонд под моим управлением на 4 месте в РФ

Отправлено 11 мар. 2012 г., 23:46 пользователем Alexander Ponomarev

За период с 1 сентября, по результатам сайта www.nlu.ru

Фонд облигаций под моим управлением занял 4 место среди всех фондов облигаций:

http://www.nlu.ru/pif-doxod-renking.htm?start_date=01.09.2011&end_date=30.12.2011&categor=%CE&mode=diap

Новые возможности для инвестирования в роботы

Отправлено 11 мар. 2012 г., 23:42 пользователем Alexander Ponomarev

С 1 сентября 2011 года, я старший управляющий ООО "Балтинвест УК"  http://www.pifbaltinvest.ru/, под моим управлением 8 паевых фондов и для серьезных инвесторов возможность доверительного управления по различным стратегиям, включая алгоритмические.

новая версия ITR

Отправлено 11 мар. 2012 г., 23:37 пользователем Alexander Ponomarev

Доступна новая версия 151. В этой версии поддержка коротких продаж, торговля облигациями.

Переход ММВБ на новое время торговли

Отправлено 31 авг. 2011 г., 04:17 пользователем Alexander Ponomarev

Переход ММВБ на новое время торговли.

 В связи с изменением ММВБ времени торговли и переносе начала торговой сесии с 10-30 на 10 часов возможны следующие действия.

 

  1. Можно ничего не делать и роботы будут просто игнорировать первые 30 минут торговли.
  2. Можно изменить время начала сессии. Для этого:

2.1.  В папке с роботами есть директория  /data/ заходим в нее.

2.2.  Находим файл all_data.aaa

2.3.  Открываем его любым текстовым редактором (блокнотом).

2.4.  Находим время начала сессии 10:30:00, исправляем его на 10:00:00.

 

Однако в случае исправления, роботы начнут не совсем корректно расчитываться. Для того чтобы избежать этого, необходимо перейти на новую версию программы 133 или выше и выбрать новых роботов или конвертировать старых роботов в новые.

1-10 of 21