В
последнее время на фоне волатильного рынка начал увеличиваться интерес
клиентов к автоматизированным торговым системам. По мере развития
технологий и совершенствования программного обеспечения торговые роботы
начинают играть все большую роль на финансовых рынках. По разным
оценкам, на долю автоматизированных торговых систем может приходиться до
половины дневного оборота на биржах NYSE и NASDAQ. В связи с востребованностью данной услуги на рынках, мы несколько лет назад начали сотрудничать с создателем автоматизированных торговых систем Александром Пономаревым и продавать данную услугу в рамках Брокерского счета. Александр и его помощники специализируется на создании трендовых роботов, которые позволяют управлять активами на ММВБ, Американских товарных и фондовых рынках, при желании данную стратегию возможно так же применять для операций на FORTS. За счет большого количества критериев отбора (эмитент, временной масштаб, исторический уровень просадки, использование плеча/шорта и пр.) нам удается подстроить стратегию индивидуально под каждого отдельного клиента, хотя, как правило, всех их интересует базовая стратегия, выбранную нами, с невысоким уровнем исторической просадки, шестью базовыми бумагами (Сбербанк-ао, Сбербанк-ап, Газпром, Роснефть, Лукойл, ГМКНорНик), равной долей в каждой бумаге, без использования шортов и плеч. На разных временных отрезках тестирования, а позже работы по клиентским счетам, фактическая доходность по счетам, под управлением торговых роботов, составляла от 4 до 26% годовых, что, как правило, всегда превосходило динамику индекса ММВБ. Как и любая трендовая стратегия, в периоды узкого бокового тренда на рынке стратегия показывала отрицательные результаты, в период боковика с высокой амплитудой движения стратегия, как правило, обгоняла рынок, в период роста держалась на уровне рынка, а при падении обгоняла за счет закрытия позиций. Дополнительным плюсом предлагаемой стратегии можно считать разбивку по разным ликвидным акциям – последние время мы не раз наблюдали, что при общем боковике/снижении на рынке одна или несколько ликвидных бумаг росли против рынка – в подобной ситуации стратегия закрывает позицию в боковых/снижающихся бумагах, а позицию в растущих бумаг сохраняет. С технической точки зрения использование предлагаемой торговой системы отнимает минимум времени при эксплуатации. От пользователя требуется первоначально сообщить ALEXTREND необходимые параметры портфеля, установить торговую систему и каждое утро в 10.30 запускать соединение между торговым QUIK и торговой системой. Раз в неделю в системе необходимо корректировать размеры активов по счету, что занимает не более 1 минуты рабочего времени. Сохранение данных, выключение системы и компьютера происходит автоматически. Управление Частным Капиталом |
Главная > Наши Партнеры >